MARINI, Yulia (2021) Penentuan Harga Saham Tipe Eropa Menggunakan Model Black Scholes Dengan Pembagian Dividen. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.
![[img]](http://repository.unsoed.ac.id/style/images/fileicons/other.png) |
PDF (Cover)
COVER-Yulia Marini-H1B014035-Skripsi-2021.pdf Download (202kB) |
|
PDF (Legalitas)
LEGALITAS-Yulia Marini-H1B014035-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (946kB) |
|
PDF (Abstrak)
ABSTRAK-Yulia Marini-H1B014035-Skripsi-2021.pdf Download (298kB) |
|
PDF (Bab1)
BAB-I-Yulia Marini-H1B014035-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (310kB) |
|
PDF (Bab2)
BAB-II-Yulia Marini-H1B014035-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (709kB) |
|
PDF (Bab3)
BAB-III-Yulia Marini-H1B014035-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (199kB) |
|
PDF (Bab4)
BAB-IV-Yulia Marini-H1B014035-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (470kB) |
|
PDF (Bab5)
BAB-V-Yulia Marini-H1B014035-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (317kB) |
|
PDF (Daftar Pustaka)
DAFTAR PUSTAKA-Yulia Marini-H1B014035-Skripsi-2021.pdf Download (196kB) |
|
PDF (Lampiran)
LAMPIRAN-Yulia Marini-H1B014035-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (492kB) |
Abstract
Perkembangan dunia investasi semakin banyak diminati, para investor berinvestasi untuk mencari keuntungan, tetapi dalam investasi tentu terdapat resiko. Resiko ini terjadi akibat pergerakan saham yang naik turun. Proses pergerakan harga saham yang naik turun secara acak dan tidak pasti, disebut dengan proses stokastik. Investor memiliki hak untuk memilih opsi. Opsi adalah suatu bentuk perjanjian atau investasi berupa kontrak yang memberikan pemegang opsi suatu hak untuk membeli atau menjual aset tertentu dengan harga dan pada jangka waktu tertentu. Ada dua macam opsi yaitu opsi jual dan opsi beli. Perhitungan opsi ini salah satunya menggunakan model Black Scholes. Pada model ini hanya dapat digunakan untuk saham tipe Eropa saja, serta terdapat asumsi tidak adanya pembagian dividen, hal inilah yang menjadi suatu kekurangan dalam menentukan perhitungan saham dengan model Black Scholes, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menerapkan model Black Scholes dengan adanya pembagian dividen pada data ini akan diaplikasikan ke PT Indofood Sukses Makmur (INDF) tbk terhitung selama 1 tahun dari Januari – Desember 2020. Data tersebut diunduh dari web Investing.com. Langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah mengumpulkan literatur, menentukan rumusan masalah, menjelaskan konsep dasar, menghitung nilah saham dari PT Indofood Sukses Makmur (INDF) tbk selama 1 tahun, mensimulasikan data pada keadaan constant market dan continuous market, lalu membuat kesimpulan. Hasil penelitain menunjukan bahwa harga wajar dari opsi beli saham PT Indofood Sukses Makmur (INDF) tbk dengan menggunakan model Black Scholes dengan adanya pembagian dividen pada keadaan constant market lebih rendah dibanding continuous market. Harga wajar dari opsi jual saham constan market dua kali lebih tinggi dibanding continuous market. Kata kunci: Black Scholes, constant market dan continuous market, dividen, opsi, proses stokastik, saham tipe Eropa.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Nomor Inventaris: | K21116 |
| Uncontrolled Keywords: | Black Scholes, constant market dan continuous market, dividen, opsi, proses stokastik, saham tipe Eropa. |
| Subjects: | I > I293 Investments Speculation Stocks M > M83 Markets |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > S1 Matematika |
| Depositing User: | Mrs Yulia Marini |
| Date Deposited: | 13 Sep 2021 02:45 |
| Last Modified: | 13 Sep 2021 02:45 |
| URI: | http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/11477 |
Actions (login required)
 |
View Item |