Penentuan Harga Opsi Barrier Tipe Eropa Menggunakan Model Black-Scholes

TIA, Herlina (2021) Penentuan Harga Opsi Barrier Tipe Eropa Menggunakan Model Black-Scholes. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

[img] PDF (Cover)
COVER-Herlina Tia-K1B017031-Skripsi-2021.pdf

Download (36kB)
[img] PDF (Legalitas)
LEGALITAS-Herlina Tia-K1B017031-Skripsi-2021.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (561kB)
[img] PDF (Abstrak)
ABSTRAK-Herlina Tia-K1B017031-Skripsi-2021.pdf

Download (25kB)
[img] PDF (BabI)
BAB I-Herlina Tia-K1B017031-Skripsi-2021.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (109kB)
[img] PDF (BabII)
BAB II-Herlina Tia-K1B017031-Skripsi-2021.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (256kB)
[img] PDF (BabIII)
BAB III-Herlina Tia-K1B017031-Skripsi-2021.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (28kB)
[img] PDF (BabIV)
BAB IV-Herlina Tia-K1B017031-Skripsi-2021.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (749kB)
[img] PDF (BabV)
BAB V-Herlina Tia-K1B017031-Skripsi-2021.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (15kB)
[img] PDF (DaftarPustaka)
DAFTAR PUSTAKA-Herlina Tia-K1B017031-Skripsi-2021.pdf

Download (17kB)
[img] PDF (Lampiran)
LAMPIRAN-Herlina Tia-K1B017031-Skripsi-2021.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (293kB)

Abstract

Opsi barrier merupakan opsi eksotik yang payoff saat jatuh temponya bergantung pada pergerakan harga aset ketika mencapai harga barrier yang telah ditentukan. Opsi barrier menawarkan harga premi yang lebih murah di bandingkan dengan opsi standar. Penelitian ini membahas tentang penentuan harga opsi barrier tipe Eropa menggunakan model Black-Scholes. Penelitian ini diawali dengan menurunkan model Black-Scholes mengunakan distribusi lognormal untuk memperoleh persamaan yang digunakan untuk mencari harga opsi call. Persamaan yang telah diperoleh akan diaplikasikan pada data harga penutupan saham Honda Motor Co., Ltd. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan model Black-Scholes untuk menghitung harga opsi call barrier down-and-in dan opsi call barrier down-and-out dengan tiga nilai barrier yang berbeda, memperoleh hasil semakin besar harga strike price maka akan semakin kecil atau menurun harga opsinya, kemudian semakin kecil nilai barrier maka harga opsi call barrier down-and-out akan semakin mendekati harga opsi call-nya.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris: K21175
Uncontrolled Keywords: Opsi barrier, Model Black-Scholes, Distribusi Lognormal
Subjects: M > M130 Mathematical analysis
P > P509 Prices
S > S711 Stocks
Divisions: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > S1 Matematika
Depositing User: Mrs Herlina Tia
Date Deposited: 27 Dec 2021 00:54
Last Modified: 27 Dec 2021 00:54
URI: http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/12424

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year