SALISYA, Salisya (2021) Penentuan Model Black-Scholes Harga Opsi Call Tipe Eropa dengan Persamaan Diferensial Parsial. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.
![[img]](http://repository.unsoed.ac.id/style/images/fileicons/other.png) |
PDF (Cover)
COVER-Salisya-K1B017030-Skripsi-2021..pdf Download (218kB) |
|
PDF (Legalitas)
LEGALITAS-Salisya-K1B017030-Skripsi-2021..pdf Restricted to Repository staff only Download (221kB) |
|
PDF (Abstrak)
ABSTRAK-Salisya-K1B017030-Skripsi-2021..pdf Download (211kB) |
|
PDF (BabI)
BAB I-Salisya-K1B017030-Skripsi-2021..pdf Restricted to Repository staff only Download (430kB) |
|
PDF (BabII)
BAB II-Salisya-K1B017030-Skripsi-2021..pdf Restricted to Repository staff only Download (587kB) |
|
PDF (BabIII)
BAB III-Salisya-K1B017030-Skripsi-2021..pdf Restricted to Repository staff only Download (211kB) |
|
PDF (BabIV)
BAB IV-Salisya-K1B017030-Skripsi-2021..pdf Restricted to Repository staff only Download (618kB) |
|
PDF (BabV)
BAB V-Salisya-K1B017030-Skripsi-2021..pdf Restricted to Repository staff only Download (380kB) |
|
PDF (DaftarPustaka)
DAFTAR PUSTAKA-Salisya-K1B017030-Skripsi-2021..pdf Download (330kB) |
|
PDF (Lampiran)
LAMPIRAN-Salisya-K1B017030-Skripsi-2021..pdf Restricted to Repository staff only Download (532kB) |
Abstract
Penurunan model Black-Scholes dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti model binomial maupun persamaan diferensial parsial. Penelitian ini membahas penurunan rumus opsi call tipe Eropa dengan model persamaan diferensial parsial Black-Scholes dan simulasi pada harga saham SCHW. Metode yang digunakan dalam penurunannya adalah dengan mentransformasikan model persamaan diferensial parsial Black-Scholes ke persamaan difusi. Selanjutnya, solusi analitik persamaan difusi diselesaikan menggunakan transformasi Fourier. Pada hasil simulasi didapat harga opsi call 8,844, 6, 785, 5,861, 5,222, 4,628, 4,360, dan -2,771.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Nomor Inventaris: | K21176 |
| Uncontrolled Keywords: | opsi call tipe Eropa, persamaan diferensial parsial Black-Scholes, persamaan difusi, transformasi Fourier |
| Subjects: | M > M130 Mathematical analysis S > S709 Stock price indexes |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > S1 Matematika |
| Depositing User: | Mrs Salisya Salisya |
| Date Deposited: | 27 Dec 2021 06:56 |
| Last Modified: | 27 Dec 2021 06:56 |
| URI: | http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/12475 |
Actions (login required)
 |
View Item |