Penentuan Model Black-Scholes Harga Opsi Call Tipe Eropa dengan Persamaan Diferensial Parsial

SALISYA, Salisya (2021) Penentuan Model Black-Scholes Harga Opsi Call Tipe Eropa dengan Persamaan Diferensial Parsial. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

[img] PDF (Cover)
COVER-Salisya-K1B017030-Skripsi-2021..pdf

Download (218kB)
[img] PDF (Legalitas)
LEGALITAS-Salisya-K1B017030-Skripsi-2021..pdf
Restricted to Repository staff only

Download (221kB)
[img] PDF (Abstrak)
ABSTRAK-Salisya-K1B017030-Skripsi-2021..pdf

Download (211kB)
[img] PDF (BabI)
BAB I-Salisya-K1B017030-Skripsi-2021..pdf
Restricted to Repository staff only

Download (430kB)
[img] PDF (BabII)
BAB II-Salisya-K1B017030-Skripsi-2021..pdf
Restricted to Repository staff only

Download (587kB)
[img] PDF (BabIII)
BAB III-Salisya-K1B017030-Skripsi-2021..pdf
Restricted to Repository staff only

Download (211kB)
[img] PDF (BabIV)
BAB IV-Salisya-K1B017030-Skripsi-2021..pdf
Restricted to Repository staff only

Download (618kB)
[img] PDF (BabV)
BAB V-Salisya-K1B017030-Skripsi-2021..pdf
Restricted to Repository staff only

Download (380kB)
[img] PDF (DaftarPustaka)
DAFTAR PUSTAKA-Salisya-K1B017030-Skripsi-2021..pdf

Download (330kB)
[img] PDF (Lampiran)
LAMPIRAN-Salisya-K1B017030-Skripsi-2021..pdf
Restricted to Repository staff only

Download (532kB)

Abstract

Penurunan model Black-Scholes dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti model binomial maupun persamaan diferensial parsial. Penelitian ini membahas penurunan rumus opsi call tipe Eropa dengan model persamaan diferensial parsial Black-Scholes dan simulasi pada harga saham SCHW. Metode yang digunakan dalam penurunannya adalah dengan mentransformasikan model persamaan diferensial parsial Black-Scholes ke persamaan difusi. Selanjutnya, solusi analitik persamaan difusi diselesaikan menggunakan transformasi Fourier. Pada hasil simulasi didapat harga opsi call 8,844, 6, 785, 5,861, 5,222, 4,628, 4,360, dan -2,771.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris: K21176
Uncontrolled Keywords: opsi call tipe Eropa, persamaan diferensial parsial Black-Scholes, persamaan difusi, transformasi Fourier
Subjects: M > M130 Mathematical analysis
S > S709 Stock price indexes
Divisions: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > S1 Matematika
Depositing User: Mrs Salisya Salisya
Date Deposited: 27 Dec 2021 06:56
Last Modified: 27 Dec 2021 06:56
URI: http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/12475

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year