Gerak Brown Fraksional: Definisi dan Sifat-Sifatnya

DEWI, Widya Setya (2020) Gerak Brown Fraksional: Definisi dan Sifat-Sifatnya. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

[img] PDF (Cover)
COVER-Widya Setya Dewi-K1B015056-Skripsi-2020.pdf

Download (168kB)
[img] PDF (Legalitas)
LEGALITAS-Widya Setya Dewi-K1B015056-Skripsi-2020.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (510kB)
[img] PDF (Abstrak)
ABSTRAK-Widya Setya Dewi-K1B015056-Skripsi-2020.pdf

Download (165kB)
[img] PDF (BabI)
BAB-I-Widya Setya Dewi-K1B015056-Skripsi-2020.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (167kB)
[img] PDF (BabII)
BAB-II-Widya Setya Dewi-K1B015056-Skripsi-2020.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (520kB)
[img] PDF (BabIII)
BAB-III-Widya Setya Dewi-K1B015056-Skripsi-2020.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (148kB)
[img] PDF (BabIV)
BAB-IV-Widya Setya Dewi-K1B015056-Skripsi-2020.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (428kB)
[img] PDF (BabV)
BAB-V-Widya Setya Dewi-K1B015056-Skripsi-2020.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (172kB)
[img] PDF (DaftarPustaka)
DAFTAR PUSTAKA-Widya Setya Dewi-K1B015056-Skripsi-2020.pdf

Download (145kB)
[img] PDF (Lampiran)
LAMPIRAN-Widya Setya Dewi-K1B015056-Skripsi-2020.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (159kB)

Abstract

Gerak Brown merupakan proses stokastik yang memiliki sifat kenaikannya saling bebas dan berdistribusi normal. Gerak Brown fraksional merupakan pengembangan dari gerakBrown dengan menambahkan indeks H bernilai nol sampai satu. Pergerakan hargasaham merupakan salah satu contoh yang dapat dimodelkan dengan gerak Brown. Namun,gerak Brown hanya mampu memodelkan harga saham yang kenaikannya saling bebas. Sedangkan, untuk memodelkan harga saham yang kenaikannya tidak saling bebas diperlukangerak Brown fraksional. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan gerakBrown fraksional dan sifat-sifatnya terkait dengan aplikasinya dalam bidang keuangan,khususnya pergerakan harga saham. Metodologi penelitian yaitu studi pustaka dan simulasikasus. Hasil yang diperoleh adalah gerak Brown merupakan kasus khusus pada saat gerak Hurst Brown fraksional 12H = dan saat gerak Brown fraksional 12H  dan 12H  memiliki kenaikan yang tidak saling bebas.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris: K20020
Uncontrolled Keywords: proses stokastik, gerak Brown, gerak Brown fraksional, sifat-sifat gerak Brown fraksional
Subjects: M > M130 Mathematical analysis
Divisions: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > S1 Matematika
Depositing User: Mrs PKL PKL
Date Deposited: 03 Feb 2022 07:25
Last Modified: 03 Feb 2022 07:25
URI: http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/13385

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year