LEONALDY, Dimas (2022) Analisis Pengaruh Kasus Covid-19, Likuiditas Saham, dan Investor Attention terhadap Volatilitas Return Saham Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.
![[img]](http://repository.unsoed.ac.id/style/images/fileicons/other.png) |
PDF (Cover)
COVER- Dimas Leonaldy-C1B018018-Skripsi-2022.pdf Download (209kB) |
|
PDF (Legalitas)
LEGALITAS-Dimas Leonaldy-C1B018018-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (728kB) |
|
PDF (Abstrak)
ABSTRAK- Dimas Leonaldy-C1B018018-Skripsi-2022.pdf Download (281kB) |
|
PDF (BabI)
BAB-I-Dimas Leonaldy- C1B018018-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (367kB) |
|
PDF (BabII)
BAB-II-Dimas Leonaldy-C1B018018-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (567kB) |
|
PDF (BabIII)
BAB-III-Dimas Leonaldy- C1B018018-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (554kB) |
|
PDF (BabIV)
BAB-IV-Dimas Leonaldy-C1B018018-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (623kB) |
|
PDF (BabV)
BAB-V-Dimas Leonaldy-C1B018018-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (192kB) |
|
PDF (DaftarPustaka)
DAFTAR PUSTAKA-Dimas Leonaldy-C1B018018-Skripsi-2022.pdf Download (336kB) |
|
PDF (Lampiran)
LAMPIRAN-Dimas Leonaldy-C1B018018-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Penelitian ini mengambil judul “ Analisis Pengaruh Kasus Covid-19, Likuiditas Saham, dan Investor Attention terhadap Volatilitas Return Saham Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kasus positif Covid-19, kasus kematian Covid-19, likuiditas saham dan investor attention terhadap volatilitas return saham. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif dengan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka dan dokumentasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia selama periode bulanan Maret 2020-September 2021. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang diperoleh sampel sebanyak 20 perusahaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis statistika deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi data panel, pengujian koefesien determinasi, dan uji t. Hasil dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa variabel kasus positif Covid-19, kasus kematian Covid-19 dan trading volume activity berpengaruh positif terhadap volatilitas return saham, sedangkan variabel investor attention tidak berpengaruh terhadap volatilitas return saham pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 periode bulanan Maret 2020-September 2021. Implikasi dari penelitian ini yaitu investor spekulator atau trader diharapkan bersikap optimis dan tidak melakukan tindakan irrasional selama pandemi Covid-19 seperti panic buying dan panic selling, karena tindakan irrasional investor dapat menyebabkan volatilitas di pasar saham meningkat. Perusahaan juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan menarik minat investor selama pandemi Covid-19 dengan mengambil kebijakan investasi yang dapat meningkatkan volume perdagangan dan juga likuiditas sahamnya agar tetap menjaga harga dan juga return sahamnya.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Nomor Inventaris: | C22138 |
| Uncontrolled Keywords: | Volatilitas return saham, Kasus positif Covid-19, Kasus kematian Covid-19, Likuiditas saham (Trading Volume Activity) , Investor attention. |
| Subjects: | S > S708 Stock exchanges |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Mr Dimas Leonaldy |
| Date Deposited: | 13 Apr 2022 06:45 |
| Last Modified: | 13 Apr 2022 06:45 |
| URI: | http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/15516 |
Actions (login required)
 |
View Item |