Analisis perbandingan trading volume activity, bidask spread, dan abnormal return dari perubahan fraksi harga saham tahun 2016

ISMIANTI, Nadya (2017) Analisis perbandingan trading volume activity, bidask spread, dan abnormal return dari perubahan fraksi harga saham tahun 2016. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

[img]
Preview
PDF (Cover)
Cover_1.pdf

Download (89kB) | Preview
[img] PDF (Legalitas)
Legalitas dan bagian awal TA_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (359kB)
[img]
Preview
PDF (Abstrak)
Abstrak_1.pdf

Download (85kB) | Preview
[img] PDF (BabI)
Bab I_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (184kB)
[img] PDF (BabII)
Bab II_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (353kB)
[img] PDF (BabIII)
Bab III_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (618kB)
[img] PDF (BabIV)
Bab IV_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (348kB)
[img] PDF (BabV)
Bab V_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (89kB)
[img] PDF (Daftarpustaka)
Daftar pustaka_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (228kB)
[img] PDF (Lampiran)
lampiran_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (400kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan trading volume activity, bid-ask spread, dan abnormal return setelah perubahan fraksi harga saham tahun 2016 yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sekuritas yang sahamnya terdaftar dalam Indeks LQ45, dengan periode pengamatan 15 hari sebelum dan 15 hari setelah sistem fraksi harga saham baru berlaku. Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling sehingga didapatkan sebanyak 44 perusahaan sebagai sampel penelitian. Analisis data yang dilakukan, yaitu pengujian normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dan pengujian hipotesis dengan Paired Samples t-Test. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata trading volume activity mengalami penurunan setelah perubahan fraksi harga saham dan berdasarkan uji statistik hasilnya tidak signifikan. Rata-rata bid-ask spread dan rata-rata abnormal return setelah perubahan fraksi harga mengalami penurunan dan berdasarkan uji statistik hasilnya signifikan. Berdasarkan teori, penurunan bid-ask spread menunjukkan peningkatan likuiditas saham dan adanya perbedaan abnormal return yang signifikan menunjukkan bahwa pasar bereaksi terhadap pengumuman perubahan fraksi harga saham tahun 2016.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris: C17402
Uncontrolled Keywords: Trading volume activity, bid-ask spread, dan abnormal return.
Subjects: S > S711 Stocks
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen
Depositing User: Mrs Endang Kasworini
Date Deposited: 22 Jun 2020 04:18
Last Modified: 22 Jun 2020 04:18
URI: http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/1657

Actions (login required)

View Item View Item