WARDHAYA, Elfindra Nayif (2022) Analisis Calendar Anomalies di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus Pada Indeks Saham LQ45 Periode 2019-2020). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Elfindra Nayif Wardhaya-C1B018087-Skripsi-2022.pdf Download (225kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Elfindra Nayif Wardhaya-C1B018087-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (995kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Elfindra Nayif Wardhaya-C1B018087-Skripsi-2022.pdf Download (325kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Elfindra Nayif Wardhaya-C1B018087-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 4 August 2023. Download (452kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Elfindra Nayif Wardhaya-C1B018087-Skripsi-2022.pdf Restricted to Registered users only until 4 August 2023. Download (1MB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Elfindra Nayif Wardhaya-C1B018087-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 4 August 2023. Download (2MB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Elfindra Nayif Wardhaya-C1B018087-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB-V-Elfindra Nayif Wardhaya-C1B018087-Skripsi-2022.pdf Download (374kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Elfindra Nayif Wardhaya-C1B018087-Skripsi-2022.pdf Download (847kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Elfindra Nayif Wardhaya-C1B018087-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (747kB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang meneliti tentang return saham dengan judul: “Analisis Calendar Anomalies di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus Pada Indeks Saham LQ45 Periode 2019-2020)”. Penelitian ini meneliti variabel return harian dan bulanan selama tahun 2019 hingga 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah fenomena January Effect, The Day of The Week Effect, dan Week Four Effect terjadi pada saham yang masuk ke dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2020. Populasi dalam penelitian ini merupakan semua perusahaan yang masuk ke dalam Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2020. Untuk mendapatkan sampel, penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang memenuhi kriteria pada penelitian ini sejumlah 35 sampel perusahaan yang masuk ke dalam indeks LQ45 pada tahun 2019-2020. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menggunakan metode Ordinary Least Square, menunjukan bahwa: 1.) January Effect tidak terjadi pada saham yang masuk ke dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2020, 2) The Day of The Week Effect terjadi pada saham yang masuk ke dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2020, 3) Week Four Effect tidak terjadi pada saham yang masuk ke dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2020. Implikasi dari penelitian ini yakni fenomena-fenomena Calendar Anomalies seperti January Effect, The Day of The Week Effect, dan Week Four Effect tersebut tidak selalu terjadi sehingga investor sebaiknya untuk tidak selalu menggunakan fenomena tersebut guna mendapatkan abnormal stock return yang tinggi. Selain itu, investor harus menyiapkan psikologi apabila anomaly market tersebut tidak terjadi.

Actions (login required)

View Item