PRATAMA, Muhammad Rizki (2019) Model Distribusi Waktu Tunggu Nonpoisson Untuk Pergerakan Kurs Dolar Amerika Serikat(Usd) terhadap Yen Jepang (Jpy). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.
![[img]](http://repository.unsoed.ac.id/style/images/fileicons/other.png) |
PDF (Cover)
COVER-Muhammad Rizki Pratama-H1B014041-skripsi-2019.pdf Download (511kB) |
|
PDF (Legalitas)
LEGALITAS-Muhammad Rizki Pratama-H1B014041-skripsi-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
|
PDF (Abstrak)
ABSTRAK-Muhammad Rizki Pratama-H1B014041-skripsi-2019.pdf Download (511kB) |
|
PDF (BabI)
BAB-I-Muhammad Rizki Pratama-H1B014041-skripsi-FMIPA-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (573kB) |
|
PDF (BabII)
BAB-II-Muhammad Rizki Pratama-H1B014041-skripsi-FMIPA-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
PDF (BabIII)
BAB-III-Muhammad Rizki Pratama-H1B014041-skripsi-FMIPA-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (503kB) |
|
PDF (BabIV)
BAB-IV-Muhammad Rizki Pratama-H1B014041-skripsi-FMIPA-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
|
PDF (BabV)
BAB-V-Muhammad Rizki Pratama-H1B014041-skripsi-FMIPA-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (510kB) |
|
PDF (DaftarPustaka)
DAFTAR PUSTAKA-Muhammad Rizki Pratama-H1B014041-skripsi-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (513kB) |
|
PDF (Lampiran)
LAMPIRAN-Muhammad Rizki Pratama-H1B014041-skripsi-FMIPA-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Penerapan teori gerak acak kontinu di bidang keuangan tidak hanya berkaitan dengan harga aset, tetapi juga dapat berkaitan dengan waktu tunggu perubahan harga yang berurutan. Penelitian ini berusaha memperoleh distribusi waktu tunggu perubahan kurs dolar Amerika Serikat (USD) terhadap yen Jepang (JPY) selama bulan Februari 2019. Distribusi waktu tunggu yang diperoleh dari asumsi gerak acak kontinu terdiri dari eksponensial, Mittag-Leffler, dan stretched exponential. Kemudian nilai parameter dari masing-masing distribusi ditentukan dan dibandingkan dengan data empiris berdasarkan nilai rata-rata galat mutlak menggunakan program Matlab. Hasil akhir yang diperoleh adalah bahwa berdasarkan analisis grafik, distribusi empiris mendekati distribusi MittagLeffler hingga interval sekitar 30 detik, sedangkan untuk interval antara 30 sampai dengan 40 detik, distribusi empiris terletak di antara distribusi Mittag-Leffler dan eksponensial/stretched exponential. Kemudian pada interval di atas 40 detik, distribusi empiris mendekati distribusi stretched exponential. Di sisi lain, berdasarkan rata-rata galat mutlak dan fungsi hazard kumulatif, distribusi Mittag-Leffler merupakan distribusi yang paling mendekati distribusi empiris. Nilai parameter masing-masing distribusi pada bulan Februari selanjutnya digunakan untuk meramalkan nilai parameter tanggal 1 Maret 2019 menggunakan pemulusan eksponensial tunggal. Dari hasil peramalan parameter diperoleh bahwa data empiris dapat didekati oleh distribusi stretched exponential.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Nomor Inventaris: | K19026 |
| Uncontrolled Keywords: | gerak acak kontinu, valuta asing, distribusi Mittag-Leffler, fungsi hazard kumulatif |
| Subjects: | M > M136 Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > S1 Matematika |
| Depositing User: | Mr Rohmadi Rohmadi |
| Date Deposited: | 25 Aug 2022 08:24 |
| Last Modified: | 25 Aug 2022 08:24 |
| URI: | http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/17745 |
Actions (login required)
 |
View Item |