LESTARI, Vita (2022) Analisis Kinerja Portofolio Optimal Pendekatan Capital Asset Pricing Model dan Variance-Covariance pada Saham Perbankan Infobank15. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.
![[img]](http://repository.unsoed.ac.id/style/images/fileicons/other.png) |
PDF (Cover)
COVER-Vita Lestari-K1B015038-Skripsi-2022.pdf Download (118kB) |
|
PDF (Legalitas)
LEGALITAS-Vita Lestari-K1B015038-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (568kB) |
|
PDF (Abstrak)
ABSTRAK-Vita Lestari-K1B015038-Skripsi-2022.pdf Download (161kB) |
|
PDF (BabI)
BAB-I-Vita Lestari-K1B015038-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 23 October 2023. Download (174kB) |
|
PDF (BabII)
BAB-II-Vita Lestari-K1B015038-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 23 October 2023. Download (362kB) |
|
PDF (BabIII)
BAB-III-Vita Lestari-K1B015038-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 23 October 2023. Download (149kB) |
|
PDF (BabIV)
BAB-IV-Vita Lestari-K1B015038-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (300kB) |
|
PDF (BabV)
BAB-V-Vita Lestari-K1B015038-Skripsi-2022.pdf Download (155kB) |
|
PDF (DaftarPustaka)
DAFTAR PUSTAKA-Vita Lestari-K1B015038-Skripsi-2022.pdf Download (134kB) |
|
PDF (Lampiran)
LAMPIRAN-Vita Lestari-K1B015038-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (332kB) |
Abstract
Saham merupakan salah satu instrumen investasi yang populer. Data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tahun 2021 mencatat ada 3.451.513 investor saham di Indonesia. Jumlah ini meningkat sebanyak 103,60% dari tahun sebelumnya. Salah satu bentuk investasi saham yang dapat dilakukan untuk menghindari kerugian adalah dengan melakukan investasi lebih dari satu saham disebut portofolio. Pada penelitian ini dibahas portofolio optimal, dari proses pemilihan saham penyusun portofolio dengan menggunakan pendekatan CAPM (Capital Asset Pricing Model). Selanjutnya, dilakukan analisis portofolio dengan menggunakan empat metode yakni coefficient of variance, indeks Sharpe, indeks Treynor, dan indeks Jensen untuk memperoleh portofolio optimal. Proses terakhir dalam penelitian ini yaitu menghitung estimasi kerugian portofolio optimal dengan menggunakan metode Value at Risk (variance-covariance). Hasil penelitian yang dilakukan pada saham Indeks Infobank15 menunjukkan bahwa portofolio optimal terdiri dari NISP dengan proporsi 87,03% dan SDRA dengan proporsi 12,97%. Untuk modal sebesar Rp.10.000.000,00 tingkat kerugian maksimal dengan tingkat signifikansi 95% diperoleh sebesar Rp.698.471,76 per hari.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Nomor Inventaris: | K22100 |
| Uncontrolled Keywords: | Indeks Infobank15, Capital Asset Pricing Model, indeks Sharpe, indeks Treynor, dan indeks Jensen. |
| Subjects: | M > M130 Mathematical analysis M > M136 Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > S1 Matematika |
| Depositing User: | Mrs Vita Lestari |
| Date Deposited: | 24 Oct 2022 00:20 |
| Last Modified: | 24 Oct 2022 00:20 |
| URI: | http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/18363 |
Actions (login required)
 |
View Item |