UTAMI, Aisyah Putri (2023) Peramalan Harga Saham PT Unilever Indonesia Menggunakan Metode Autoregressive Integrated Moving Average – Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARIMA – GARCH). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Aisyah Putri Utami-K1B019021-Skripsi-2023.pdf Download (169kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Aisyah Putri Utami-K1B019021-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (918kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Aisyah Putri Utami-K1B019021-Skripsi-2023.pdf Download (205kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Aisyah Putri Utami-K1B019021-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (274kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Aisyah Putri Utami-K1B019021-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (666kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Aisyah Putri Utami-K1B019021-Skripsi-2023.docx.pdf Restricted to Repository staff only Download (389kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Aisyah Putri Utami-K1B019021-Skripsi-2023.docx.pdf Restricted to Repository staff only Download (649kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Aisyah Putri Utami-K1B019021-Skripsi-2023.docx.pdf Download (194kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Aisyah Putri Utami-K1B019021-Skripsi-2023.docx.pdf Download (197kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Aisyah Putri Utami-K1B019021-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (877kB)

Abstract

Saham PT Unilever Indonesia adalah salah satu saham yang mengalami perubahan harga fluktuatif. Hal tersebut menimbulkan efek heteroskedastisitas dikarenakan volatilitas harga saham yang tinggi. Investor yang tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan ini perlu mengetahui informasi mengenai tingkat risiko dan nilai return yang dihasilkan. Salah satu cara untuk mendapatkan informasi tersebut adalah dengan meramalkan nilai return di masa depan. Namun, peramalan nilai return dengan volatilitas tinggi memerlukan teknik peramalan yang tepat agar hasil peramalan akurat. Metode ARIMA Box-Jenkins dapat menghasilkan peramalan yang akurat, namun kurang tepat apabila digunakan untuk meramalkan data yang memiliki efek heteroskedastisitas. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode ARIMA-GARCH karena model ini memiliki kelebihan yaitu tidak memandang adanya heteroskedastisitas sebagai suatu masalah, namun justru memanfaatkannya untuk membuat model. Tujuan dari penelitian ini yaitu menaksir parameter menggunakan metode ARIMA-GARCH untuk memperoleh model terbaik dari data harga saham PT Unilever Indonesia dan meramalkan harga saham PT Unilever Indonesia untuk periode 20 Januari 2021 sampai 28 Januari 2021 menggunakan model ARIMA-GARCH terbaik yang diperoleh. Hasil peramalan untuk 7 periode menggunakan model ARIMA-GARCH terbaik berturut-turut adalah Rp7.535,00, Rp7.511,00, Rp7.497,00, Rp7.489,00, Rp7.485,00, Rp7.484,00 dan Rp7.484,00.

Actions (login required)

View Item