SUHARIMAN, Fikrianto (2023) Penentuan Portofolio Optimal Model Markowitz pada Harga Saham yang Bergerak dengan Menggunakan Gerak Brown Geometri. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Fikrianto Suhariman-K1B017054-Skripsi-2023.pdf Download (45kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Fikrianto Suhariman-K1B017054-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (330kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Fikrianto Suhariman-K1B017054-Skripsi-2023.pdf Download (39kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Fikrianto Suhariman-K1B017054-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 3 July 2024. Download (105kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Fikrianto Suhariman-K1B017054-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 3 July 2024. Download (264kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Fikrianto Suhariman-K1B017054-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 3 July 2024. Download (40kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Fikrianto Suhariman-K1B017054-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (540kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Fikrianto Suhariman-K1B017054-Skripsi-2023.pdf Download (67kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Fikrianto Suhariman-K1B017054-Skripsi-2023.pdf Download (38kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Fikrianto Suhariman-K1B017054-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (875kB)

Abstract

Pergerakan harga saham yang mengalami fluktuatif dan mengikuti suatu proses stokastik akan menyulitkan investor untuk memulai investasinya. Untuk itu, diperlukan suatu model matematika stokastik. Model gerak Brown geometri merupakan salah satu model stokastik yang dapat digunakan untuk menampilkan keadaan pergerakan harga suatu saham. Investasi berhubungan dengan tingkat pengembalian (return) dan risiko yang diperoleh. Semakin tinggi tingkat pengembalian yang diperoleh maka semakin tinggi juga risiko yang diperoleh. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu perhitungan portofolio salah satunya menggunakan model Markowitz. Model Markowitz dapat digunakan untuk menentukan portofolio optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memodelkan harga saham dan membentuk suatu portofolio optimal. Data harga saham yang digunakan adalah BBRI, TLKM, dan ADRO dengan periode waktu sejak 1 juli 2021 hingga 31 Agustus 2022. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah terdapat tiga preferensi portofolio. Jika investor menyukai risiko yang tinggi untuk mendapatkan return yang tinggi pula maka kombinasi alokasi dana untuk saham BBRI, TLKM dan ADRO berturut turut sebesar 10,51%, 42,05%, dan 47,44%. Jika investor tidak menyukai risiko yang tinggi tetapi tetap ingin mendapatkan return yang seimbang dengan risiko maka kombinasi alokasi dana saham BBRI, TLKM dan ADRO berturut turut sebesar 22,62%, 46,63%, dan 30,75%. Jika investor memilih risiko yang minimum maka kombinasi alokasi dana saham BBRI, TLKM dan ADRO berturut turut sebesar 34,73%, 51,21%, dan 14,06%.

Actions (login required)

View Item