SAPUTRI, Aulia Dian (2023) Analisis Hubungan Jangka Panjang dan Jangka Pendek antara Nilai Tukar, Harga Emas dan Harga Minyak Dunia terhadap Indeks Harga Saham Gabungan dengan Menggunakan Autoregressive Distributed Lag (ARDL). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Aulia Dian Saputri-C1B019009-Skripsi-2023.pdf Download (121kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Aulia Dian Saputri-C1B019009-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Aulia Dian Saputri-C1B019009-Skripsi-2023.pdf Download (80kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Aulia Dian Saputri-C1B019009-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (186kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Aulia Dian Saputri-C1B019009-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (283kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Aulia Dian Saputri-C1B019009-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (258kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Aulia Dian Saputri-C1B019009-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (409kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Aulia Dian Saputri-C1B019009-Skripsi-2023.pdf Download (147kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Aulia Dian Saputri-C1B019009-Skripsi-2023.pdf Download (218kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Aulia Dian Saputri-C1B019009-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (251kB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui hubungan nilai tukar, harga emas dan harga minyak dunia terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar dalam IHSG pada BEI. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari website Bank Indonesia, EIA, LBMA, dan yahoo.finance. Populasi pada penelitian ini adalah close price perusahaan yang terdaftar dalam kategori IHSG di Bursa Efek Indonesia pada periode 2 Desember 2013 sampai dengan 1 Desember 2022. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah total sampling dan mendapatkan 2349 observasi selama periode penelitian dari tanggal 2 Desember 2013 s.d 1 Desember 2022. Analisis data menggunakan metode Autoregressive Distributed Lag dengan Eviews 12 dan 13. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ada hubungan negatif signifikan antara nilai tukar terhadap indeks harga saham gabungan dalam jangka panjang, (2) Ada hubungan negatif signifikan antara nilai tukar terhadap indeks harga saham gabungan dalam jangka pendek, (3) Tidak ada hubungan signifikan antara harga emas dunia terhadap indeks harga saham gabungan dalam jangka panjang, (4) Tidak ada hubungan signifikan antara harga emas dunia terhadap indeks harga saham gabungan dalam jangka pendek, (5) Ada hubungan positif signifikan antara harga minyak dunia terhadap indeks harga saham gabungan dalam jangka panjang, (6) Ada hubungan positif signifikan antara harga minyak dunia terhadap indeks harga saham gabungan dalam jangka pendek. Implikasi pada penelitian mengharapkan pemerintah terkhusus Bank Indonesia untuk lebih memperhatikan dan menjaga stabilitas nilai tukar guna peningkatan investasi yang lebih baik. Bagi investor diharapkan lebih melihat faktor-faktor ekonomi yang berkorelasi dengan harga saham seperti nilai tukar dan harga minyak dunia yang di dasarkan atas nilai pada periode waktu sebelumnya, berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategi investasi yang sesuai dengan profil risiko masing-masing investor.

Actions (login required)

View Item