Sundari, Ida (2024) Risiko Sistemik Perbankan Indonesia dan Determinannya: Sebelum dan Saat Covid-19 (Pada Bank Umum Konvensional Terdaftar di Papan Utama Bursa Efek Indonesia 2019 Q3-2022). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Ida Sundari-C1B017086-Skripsi-2024.pdf Download (528kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Ida Sundari-C1B017086-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (534kB)
	PDF (ABSTRAK) ABSTRAK-Ida Sundari-C1B017086-Skripsi-2024.pdf Download (579kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Ida Sundari-C1B017086-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 29 August 2025. Download (498kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Ida Sundari-C1B017086-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 29 August 2025. Download (649kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Ida Sundari-C1B017086-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 29 August 2025. Download (819kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Ida Sundari-C1B017086-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (782kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Ida Sundari-C1B017086-Skripsi-2024.pdf Download (595kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Ida Sundari-C1B017086-Skripsi-2024.pdf Download (659kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Ida Sundari-C1B017086-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (698kB)

Abstract

Penelitian ini meneliti mengenai risiko sistemik perbankan pada periode sebelum dan saat Covid-19 menyebar luas di Indonesia serta menganalisis determinan risiko sistemik dari neraca bank pada bank umum konvensional terdaftar di papan utama bursa efek Idonesia. Penelitian ini mengambil judul “Risiko Sistemik Perbankan Indonesia dan Determinannya : Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 (Pada Bank Umum Konvensional Terdaftar di Papan Utama Bursa Efek Indonesia 2019 Q3-2022)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi risiko sitemik bank sampel yang diukur menggunkan marginal expected shortfall (MES), serta menganalisis pengaruh dari variabel neraca, sebagai deteminan risiko sistemik, yaitu bank size, capital adequacy ratio, non-performing loan, dan likuiditas. Populasi penelitian ini adalah 53 institusi keuangan pada papan utama bursa efek Indonesia. Sedangkan sampel pada penelitian ini adalah 29 bank umum konvesional yang terdaftar pada papan utama bursa efek Indonesia. pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan hasil analisis data, risiko sistemik yang diukur menggunakan menggunakan marginal expected shortfall (MES) yang dianalisis menggunakan program RStudio menunjukkan bahwa Bank Raya Indonesia Tbk. (AGRO), memiliki potensi sistemik paling tinggi dibanding bank sampel lainnya. Adapun variabel neraca yang mempengaruhi MES yaitu bank size pada periode sebelum maupun saat Covid-19 yang berpengaruh positif terhadap MES, hal tersebut sesuai dengan konsep teori too-big-to fail. Kemudian variabel likuiditas yang mempengaruhi MES secara negatif pada periode sebelum Covid-19, namun tidak berpengaruh pada periode saat Covid-19. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah yang banyak menerapkan kebijakan stimulus dan likuiditas besar-besaran untuk menopang sektor perbankan Implikasi dan kesimpulan di atas yaitu penelitian mengenai risiko sistemik memberikan panduan bagi otoritas moneter dan regulator keuangan, seperti Bank Indonesia dan OJK, dalam mengidentifikasi dan mengawasi bank-bank yang memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan. Hasil penelitian ini bisa mendorong penguatan regulasi dan penerapan pengawasan berbasis risiko untuk mencegah krisis keuangan. Dengan memahami determinan risiko sistemik, bank dapat lebih baik dalam merancang kebijakan manajemen risiko. Bank dapat menyesuaikan strategi untuk meminimalkan potensi risiko yang dapat mengancam stabilitas sistem keuangan, terutama selama periode ketidakpastian seperti krisis ekonomi atau pandemi.

Actions (login required)

View Item