Analisis Volatilitas Return Saham Menggunakan Pendekatan Model T-GARCH dan E-GARCH (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)

WATI, Hanida Herni (2020) Analisis Volatilitas Return Saham Menggunakan Pendekatan Model T-GARCH dan E-GARCH (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Hanida Herni Wati-C1B016037-Skripsi-2020.pdf Download (88kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Hanida Herni Wati-C1B016037-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Hanida Herni Wati-C1B016037-Skripsi-2020.pdf Download (69kB)
	PDF (BabI) BAB I-Hanida Herni Wati-C1B016037-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (108kB)
	PDF (BabII) BAB II-Hanida Herni Wati-C1B016037-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (107kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Hanida Herni Wati-C1B016037-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (174kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Hanida Herni Wati-C1B016037-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (896kB)
	PDF (BabV) BAB V-Hanida Herni Wati-C1B016037-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (72kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Hanida Herni Wati-C1B016037-Skripsi-2020.pdf Download (124kB)
	PDF (lampiran) LAMPIRAN-Hanida Herni Wati-C1B016037-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Latar Belakang : Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis volatilitas return saham perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model terbaik diantara model Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (T-GARCH) dan model Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (E-GARCH) dalam meramalkan return saham sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji stasioneritas, Uji ARIMA, Uji ARCH Effect Lagrange Multiplier, Model ARCH-GARCH, Uji Efek Asimetris, Model TGARCH dan EGARCH, serta akurasi peramalan. Sedangkan untuk sampel yang digunakan berjumlah 20 perusahaan. Penelitian ini menggunakan purposive sampling method dalam menentukan sampel. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menggunakan return saham dalam menentukan volatilitas menghasilkan simpulan bahwa model yang terbaik adalah model Exponential GARCH yang memiliki nilai AIC, SIC dan RMSE paling kecil. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah perusahaan yang akan diteliti agar hasil penelitian lebih akurat. Selain itu, dalam pemodelan analisis volatilitas juga dapat menggunakan model ARCH-GARCH yang lain seperti PARCH, APARCH, EGARCH-M dan GJR-GARCH.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris:	C20196
Uncontrolled Keywords:	Volatilitas, Return, ARCH, GARCH, RMSE
Subjects:	S > S708 Stock exchanges
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen
Depositing User:	Mrs Hanida Herni Wati
Date Deposited:	17 Dec 2020 08:23
Last Modified:	17 Dec 2020 08:23
URI:	http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/6822

Actions (login required)

View Item

Search for collections on Repository Universitas Jenderal Soedirman