DAMAYANTI, Nadya (2025) Prediksi Harga Emas Antam Menggunakan Model ARIMAX-GARCH dengan Mempertimbangkan Variabel Eksogen Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Nadya Damayanti-K1B021051-Skripsi-2026.pdf Download (280kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Nadya Damayanti-K1B021051-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Nadya Damayanti-K1B021051-Skripsi-2026.pdf Download (340kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Nadya Damayanti-K1B021051-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 2 February 2027. Download (245kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Nadya Damayanti-K1B021051-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 2 February 2027. Download (628kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Nadya Damayanti-K1B021051-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 2 February 2027. Download (360kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Nadya Damayanti-K1B021051-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (580kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Nadya Damayanti-K1B021051-Skripsi-2026.pdf Download (229kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Nadya Damayanti-K1B021051-Skripsi-2026.pdf Download (235kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Nadya Damayanti-K1B021051-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (688kB)

Abstract

Emas merupakan aset investasi safe haven yang harganya fluktuatif akibat faktor makroekonomi. Penelitian ini mengkaji prediksi harga emas Antam menggunakan metode hibrida ARIMAX-GARCH dengan variabel eksogen inflasi dan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Data yang digunakan adalah runtun waktu bulanan periode Januari 2014 hingga Oktober 2025. Metode estimasi dua tahap dengan penskalaan diterapkan untuk mengatasi masalah konvergensi numerik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data stasioner pada pembedaan kedua (d = 2) dengan model mean terbaik ARIMAX(0,2,1). Variabel nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap harga emas, sedangkan inflasi tidak signifikan. Efek ARCH yang ditemukan pada sisaan diatasi dengan menggunakan model volatilitas terbaik, yaitu eGARCH(1,1) berdistribusi Student-t, yang mengindikasikan adanya persistensi volatilitas yang tinggi serta distribusi data yang berekor tebal. Kesimpulannya, model ini memiliki akurasi peramalan kategori "Baik" dengan MAPE sebesar 11,78%, serta mampu menangkap tren harga dan risiko volatilitas pasar melalui interval kepercayaan dinamis, meskipun memiliki keterbatasan pada lonjakan harga ekstrem di akhir periode pengujian.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris:	K26006
Uncontrolled Keywords:	ARIMAX, eGARCH, Harga Emas Antam, Nilai Tukar, Peramalan
Subjects:	B > B425 Business forecasting P > P509 Prices
Divisions:	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > S1 Matematika
Depositing User:	Mrs. Nadya Damayanti
Date Deposited:	02 Feb 2026 01:28
Last Modified:	02 Feb 2026 01:28
URI:	http://repository.unsoed.ac.id:443/id/eprint/39324

Actions (login required)

View Item