GULTOM, Ribka Nathania Fricilia (2026) Analisis Abnormal Return dan Trading Volume Activity Akibat Invasi Rusia ke Ukraina pada Perusahaan Sektor Energi dan Sektor Barang Konsumsi Primer yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Ribka Nathania Fricilia Gultom-C1C022111-Skripsi-2026.pdf Download (131kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Ribka Nathania Fricilia Gultom-C1C022111-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (879kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Ribka Nathania Fricilia Gultom-C1C022111-Skripsi-2026.pdf Download (548kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Ribka Nathania Fricilia Gultom-C1C022111-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 24 April 2027. Download (677kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Ribka Nathania Fricilia Gultom-C1C022111-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 24 April 2027. Download (980kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Ribka Nathania Fricilia Gultom-C1C022111-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 24 April 2027. Download (912kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Ribka Nathania Fricilia Gultom-C1C022111-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (866kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Ribka Nathania Fricilia Gultom-C1C022111-Skripsi-2026.pdf Download (564kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Ribka Nathania Fricilia Gultom-C1C022111-Skripsi-2026.pdf Download (632kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Ribka Nathania Fricilia Gultom-C1C022111-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (472kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa invasi Rusia ke Ukraina pada perusahaan sektor energi dan sektor barang konsumsi primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 merupakan peristiwa geopolitik berskala global yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi dunia, khususnya pada komoditas energi dan pangan. Perubahan kondisi global tersebut dapat memengaruhi persepsi risiko investor serta tercermin pada pergerakan harga saham dan aktivitas perdagangan di pasar modal Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode event study. Populasi penelitian mencakup perusahaan sektor energi dan sektor barang konsumsi primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian diperoleh melalui teknik purposive sampling dengan kriteria kelengkapan data harga saham harian dan volume perdagangan selama periode estimasi dan jendela peristiwa, sehingga diperoleh 141 perusahaan sebagai sampel penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Bursa Efek Indonesia dan Yahoo Finance. Periode estimasi ditetapkan selama 65 hari bursa sebelum peristiwa (t-65 sampai t-1), sedangkan jendela peristiwa mencakup 10 hari bursa di sekitar tanggal kejadian, yaitu lima hari sebelum (t-5 sampai t-1) dan lima hari sesudah (t+1 sampai t+5). Perhitungan abnormal return menggunakan Single Index Model. Analisis data dilakukan melalui statistik deskriptif, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, serta pengujian hipotesis menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan pada sektor energi sebelum dan sesudah peristiwa invasi Rusia ke Ukraina. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pasar merespons informasi geopolitik yang berkaitan langsung dengan komoditas energi. Trading volume activity pada sektor energi juga menunjukkan perbedaan signifikan yang mencerminkan peningkatan aktivitas perdagangan sebagai bentuk penyesuaian portofolio investor. Abnormal return pada sektor barang konsumsi primer tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, yang mengindikasikan bahwa sektor tersebut relatif stabil terhadap guncangan geopolitik dalam jangka pendek. Trading volume activity pada sektor barang konsumsi primer menunjukkan perbedaan signifikan yang mencerminkan adanya penyesuaian intensitas transaksi meskipun perubahan harga tidak signifikan. dan penelitian memberikan implikasi bahwa dampak peristiwa geopolitik terhadap pasar modal bersifat sektoral dan dipengaruhi oleh tingkat sensitivitas fundamental masing-masing industri terhadap perubahan kondisi ekonomi global. Sektor energi menunjukkan karakteristik yang lebih responsif terhadap informasi eksternal, sedangkan sektor barang konsumsi primer cenderung bersifat defensif. Hasil ini memberikan kontribusi empiris terhadap kajian reaksi pasar dalam kerangka Efficient Market Hypothesis bentuk semi-kuat serta memperkuat pentingnya strategi diversifikasi sektor dalam pengelolaan portofolio

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris:	C26160
Uncontrolled Keywords:	Invasi Rusia ke Ukraina, Abnormal Return, Trading Volume Activity, Event Study, Single Index Model
Subjects:	E > E248 Energy policy I > I114 Industries I > I251 International trade
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Akuntansi
Depositing User:	Mrs. Ribka Nathania Fricilia Gultom
Date Deposited:	24 Apr 2026 02:06
Last Modified:	24 Apr 2026 02:06
URI:	http://repository.unsoed.ac.id:443/id/eprint/40742

Actions (login required)

View Item