PANJAITAN, Karel Timothy Kerenz (2026) Analysis of Market Reactions to the Corruption Case of PT Timah Tbk: An Event Study on Mining Sector Stocks Listed on The Indonesia Stock Exchange. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Karel Timothy Kerenz Panjaitan-C1I022005-Skripsi-2026.pdf Download (224kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Karel Timothy Kerenz Panjaitan-C1I022005-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (524kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Karel Timothy Kerenz Panjaitan-C1I022005-Skripsi-2026.pdf Download (293kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Karel Timothy Kerenz Panjaitan-C1I022005-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 5 May 2027. Download (292kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Karel Timothy Kerenz Panjaitan-C1I022005-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 5 May 2027. Download (348kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Karel Timothy Kerenz Panjaitan-C1I022005-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 5 May 2027. Download (300kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Karel Timothy Kerenz Panjaitan-C1I022005-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (296kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Karel Timothy Kerenz Panjaitan-C1I022005-Skripsi-2026.pdf Download (234kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Karel Timothy Kerenz Panjaitan-C1I022005-Skripsi-2026.pdf Download (289kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Karel Timothy Kerenz Panjaitan-C1I022005-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (225kB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat reaksi pasar atas suatu peristiwa yaitu pengumuman kasus korupsi PT Timah Tbk pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini mengambil judul: “Analysis of Market Reactions to the Corruption Case of PT Timah Tbk: An Event Study on Mining Sector Stocks Listed on The Indonesia Stock Exchange”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya dugaan kasus korupsi yang melibatkan PT Timah Tbk. yang menarik perhatian publik secara luas dan berpotensi mengandung informasi yang dapat memengaruhi persepsi serta pengambilan keputusan investor. Dalam teori pasar modal, setiap informasi yang dipublikasikan, diharapkan dapat memicu reaksi pasar yang tercermin dalam pergerakan harga saham maupun aktivitas perdagangan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman kasus korupsi PT Timah Tbk., dan (2) Menganalisis apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman kasus korupsi PT Timah Tbk. Penelitian ini menggunakan teori sinyal dan pasar efisien untuk menganalisis reaksi pasar terhadap suatu informasi. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 73 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan mengeliminasi PT Timah Tbk dan perusahaan yang tidak aktif melakukan perdagangan saham dalam periode Maret hingga April 2024 untuk menentukan sampel penelitian. Berdasarkan teknik tersebut, diperoleh 62 perusahaan sebagai sampel penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dengan menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test menunjukkan: (1) Variabel abnormal return tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah pengumuman kasus korupsi (2) Variabel trading volume activity menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah pengumuman kasus korupsi.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris:	C26172
Uncontrolled Keywords:	Abnormal Return, Trading Volume Activity, Event Study, Market Reactions, Corruption Case
Subjects:	S > S711 Stocks
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Akuntansi
Depositing User:	Mr. Karel Timothy Kerenz Panjaitan
Date Deposited:	05 May 2026 06:57
Last Modified:	05 May 2026 06:57
URI:	http://repository.unsoed.ac.id:443/id/eprint/40925

Actions (login required)

View Item