ICHSAN, Athif Naufal (2021) Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Volatilitas Harga Saham: Studi Pada Perusahaan Sektor Pertanian Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Athif Naufal Ichsan-C1B016079-Skripsi-2021.pdf Download (1MB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Athif Naufal Ichsan-C1B016079-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (734kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Athif Naufal Ichsan-C1B016079-Skripsi-2021.pdf Download (1MB)
	PDF (BabI) BAB I-Athif Naufal Ichsan-C1B016079-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabII) BAB II-Athif Naufal Ichsan-C1B016079-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabIII) BAB III-Athif Naufal Ichsan-C1B016079-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Athif Naufal Ichsan-C1B016079-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB V-Athif Naufal Ichsan-C1B016079-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Athif Naufal Ichsan-C1B016079-Skripsi-2021.pdf Download (1MB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Athif Naufal Ichsan-C1B016079-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Dalam bertransaksi di pasar modal, para investor sering mengamati volatilitas dari harga saham untuk memprediksikan risiko atau keuntungan yang akan diperoleh. Volatilitas merupakan pengukuran statistik untuk fluktuasi harga selama periode tertentu. Tinggi atau rendah volatilitas harga saham tergantung pada informasi yang diterima investor mengenai harga saham baik informasi tersebut berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh volume perdagangan, frekuensi perdagangan, order imbalance, Inflasi, nilai tukar, dan harga minyak sawit mentah terhadap volatilitas harga saham pada perusahaan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019. Sampel dari penelitian ini adalah 14 perusahaan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif bersifat asosiatif dengan teknik analisis regresi data panel. Berdasarkan hasil pengujian dengan metode regresi data panel pada penelitian ini menunjukkan bahwa volume perdagangan, order imbalance, inflasi, dan nilai tukar berpengaruh positif signifikan terhadap volatilitas harga saham. Sedangkan, frekuensi perdagangan, dan harga minyak sawit mentah tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Implikasi dari penelitian ini adalah investor dapat mempertimbangkan dalam mengambil keputusan berinvestasi pada saham-saham perusahaan yang memberikan benefit dan return yang diharapakan dengan memperbanyak sumber informasi yang berasal dari dalam perusahaan maupun diluar perusahaan.

Actions (login required)

View Item