NAUFAL, Muhammad Heru (2020) The Impact of Islamic Street Rallies on Malaysia Stock Market : Himpunan 812 Effect. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 2. COVER-Muhammad Heru Naufal-C1H015030-Skripsi-2020.pdf Download (186kB)
	PDF (Legalitas) 3. LEGALITAS-Muhammad Heru Naufal-C1H015030-Skripsi-FEB-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (692kB)
	PDF (Abstrak) 4. ABSTRAK-Muhammad Heru Naufal-C1H015030-Skripsi-2020.pdf Download (147kB)
	PDF (BabI) 5. BAB I-Muhammad Heru Naufal-C1H015030-Skripsi-FEB-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (360kB)
	PDF (BabII) 6. BAB II-Muhammad Heru Naufal-C1H015030-Skripsi-FEB-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (337kB)
	PDF (BabIII) 7. BAB III-Muhammad Heru Naufal-C1H015030-Skripsi-FEB-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (308kB)
	PDF (BabIV) 8. BAB IV-Muhammad Heru Naufal-C1H015030-Skripsi-FEB-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB)
	PDF (BabV) 9. BAB V-Muhammad Heru Naufal-C1H015030-Skripsi-FEB-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (149kB)
	PDF (DaftarPustaka) 10. DAFTAR PUSTAKA-Muhammad Heru Naufal-C1H015030-Skripsi-FEB-2020.pdf Download (287kB)
	PDF (Lampiran) 11. LAMPIRAN-Muhammad Heru Naufal-C1H015030-Skripsi-FEB-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (310kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu apakah terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata abnormal return dan rata-rata trading volume activity antara sebelum dan sesudah peristiwa Himpunan 812 di Malaysia dan mencari tahu adanya noise. Metode yang digunakan dalam penelitian inimenggunakan event study. Periode jendelanya adalah 11 hari; 5 hari sebelum dansesudah peristiwa. Populasi dalam penelitian ini adalah saham yang terdapat padaFTSE Bursa Malaysia Index. Penentuan sampel menggunakan metode purposivesampling. Sampel yang digunakan adalah seluruh 30 perusahaan terbesar yangterdaftar di FBM KLCI.pada December 2018. Uji hipotesis menggunakan pairedsample t-test untuk penguji perbedaan signifikan rata-rata abnormal return danrata-rata trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa dan uji autokorelasiuntuk mendeteksi adanya noise. Dari hasil yang ditunjukkan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan antara rata-rata abnormal return dan rataratatrading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa Himpunan 812disebabkan karena rencana mengenai diadakannya demonstrasi Himpunan 812telah diketahui beberapa hari sebelumnya. Peristiwa tersebut juga merupakansebuah demonstrasi yang dilakukan oleh Muslim Malaysia untuk merayakan antiICERDprogram,bukanmerupakanbentukdemonstrasimenentangpemerintahanyangditakutkan akan mengganggu perekonomian nasional. Sedangkanditemukannya noise di antara periode paska peristiwa Himpunan 812 denganperiode-periode sebelumnya mengindikasikan bahwa pasar melakukan tradingtidak berdasarkan informasi dan terjadi kesalahan dalam penetapan harga yangdisebabkan oleh noise.

Actions (login required)

View Item