AMALIA, Rahmah Suci (2020) Pengaruh Perilaku Herding Investor Asing dan Domestik terhadap Return Pasar (Studi Kasus Pasar Saham Indonesia Periode 2014-2018). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover Rahmah Suci A_C1B016022 Skripsi 2020.pdf Download (2MB)
	PDF (Legalitas) Legalitas Rahmah Suci A_C1B016022 Skripsi 2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) Abstrak Rahmah Suci A_C1B016022 Skripsi 2020.pdf Download (1MB)
	PDF (BabI) BAB I Rahmah Suci A_C1B016022 Skripsi 2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (BabII) BAB II Rahmah Suci A_C1B016022 Skripsi 2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (BabIII) BAB III Rahmah Suci A_C1B016022 Skripsi 2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (BabIV) BAB IV Rahmah Suci A_C1B016022 Skripsi 2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (BabV) BAB V Rahmah Suci A_C1B016022 Skripsi 2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (DaftarPustaka) Daftar Pustaka Rahmah Suci A_C1B016022 Skripsi 2020.pdf Download (2MB)
	PDF (Lampiran) Lampiran Rahmah Suci A_C1B016022 Skripsi 2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Return pasar merupakan selisih indeks harga saham periode sekarang dengan indeks harga saham pasar periode yang lalu. Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel yang mempengaruhi return pasar pada pasar saham Indonesia. Perilaku herding pada investor asing dan domestik merupakan variabel yang digunakan sebagai prediktor dalam menganalisis pengaruhnya terhadap return pasar. Penelitian ini menggunakan metode Weighted Lease Square Regression (WLS Regresi), data penelitian adalah volume perdagangan net buy dan net sell tipe investor asing, indeks harga saham gabungan (IHSG) bulanan sebagai proxi untuk return IHSG secara bulanan dengan sampel menggunakan pasar saham Indonesia periode bulan Januari 2014 - Desember 2018. Alasan peneliti menggunakan pasar saham Indonesia yaitu pasar saham Indonesia merupakan salah satu emerging market di ASEAN dan memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi bila dibandingkan dengan pasar saham di ASEAN lainnya. Metode WLS Regresi digunakan untuk menganalisis pengaruh Perilaku herding pada investor asing dan domestik terhadap return pasar. Hasil dari pengujian analisis WLS Regresi menunjukan secara parsial bahwa herding investor asing secara positif signifikan mempengaruhi return pasar dan herding investor domestik secara negatif signifikan mempengaruhi return pasar.

Actions (login required)

View Item