AFIFAH, Nisrina Indira (2022) Analisis Pengaruh Abnormal Return terhadap Peristiwa Pengumuman Pemberlakuan PSBB (Event Study pada Sembilan Indeks Sektor Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Nisrina Indira Afifah-C1C018098-Skripsi-2022.pdf Download (27kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Nisrina Indira Afifah-C1C018098-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (554kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Nisrina Indira Afifah-C1C018098-Skripsi-2022.pdf Download (33kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Nisrina Indira Afifah-C1C018098-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 10 August 2023. Download (47kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Nisrina Indira Afifah-C1C018098-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 10 August 2023. Download (432kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Nisrina Indira Afifah-C1C018098-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 10 August 2023. Download (306kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Nisrina Indira Afifah-C1C018098-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (83kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Nisrina Indira Afifah-C1C018098-Skripsi-2022.pdf Download (33kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Nisrina Indira Afifah-C1C018098-Skripsi-2022.pdf Download (265kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Nisrina Indira Afifah-C1C018098-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (506kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis perbedaan abnormal return pada sembilan indeks sektor industri di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan event study. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sembilan indeks sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode pengamatan dari penelitian ini sejumlah 15 hari yang terdiri dari 7 hari sebelum dan setelah peristiwa pengumuman pemberlakuan PSBB. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah paired sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan average abnormal return sebelum dan setelah peristiwa pengumuman pemberlakuan PSBB pada indeks sembilan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengujian abnormal return dilakukan pada masing-masing sektor menggunakan paired sample t-test. Hasil dari uji tersebut menunjukkan sektor konsumsi terdampak dilihat dari adanya abnormal return selama periode pengamatan. Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan investor atau pelaku pasar dapat melihat kondisi pasar saham di Indonesia untuk melakukan analisis dalam membuat rencana investasi masa depan.

Actions (login required)

View Item