FIARISKI, Tri Anggi Apri (2022) Analisis Pengaruh Volatilitas Harga Saham, Volume Perdagangan Saham, Nilai Pasar dan Varian Return Saham terhadap BID-ASK Spread (Studi Empiris pada Sektor Agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Tri Anggi Apri Fiariski-C1B016050-Skripsi-2022.pdf Download (67kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Tri Anggi Apri Fiariski-C1B016050-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (717kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Tri Anggi Apri Fiariski-C1B016050-Skripsi-2022.pdf Download (62kB)
	PDF (BabI) BAB I-Tri Anggi Apri Fiariski-C1B016050-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 23 September 2023. Download (121kB)
	PDF (BabII) BAB II-Tri Anggi Apri Fiariski-C1B016050-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 23 September 2023. Download (184kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Tri Anggi Apri Fiariski-C1B016050-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 23 September 2023. Download (283kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Tri Anggi Apri Fiariski-C1B0106050-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (347kB)
	PDF (BabV) BAB V-Tri Anggi Apri Fiariski-C1B016050-Skripsi-2022.pdf Download (68kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Tri Anggi Apri Fiariski-C1B016050-Skripsi-2022.pdf Download (162kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Tri Anggi Apri Fiariski-C1B016050-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pengaruh volatilitas harga saham, volume perdagangan saham, nilai pasar dan varian return saham terhadap bid-ask spread pada Sektor Agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan menghasilkan sampel sebanyak 14 perusahaan. Menggunakan metode regresi data panel dengan menggunakan Eviews 9 untuk mengolah data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Volatilitas harga saham berpengaruh positif signifikan terhadap bid-ask spread perusahaan. Jika volatilitas saham meningkat maka bid-ask spread meningkat signifikan, demikian sebaliknya. Volume perdagangan saham berpengaruh positif signifikan terhadap bid-ask spread perusahaan, hal ini menunjukan jika semakin tinggi volume perdagangan saham maka bid-ask spread akan semakin tinggi pula, sebaliknya jika volume perdagangan saham menurun maka bid-ask spread akan menurun. Meningkatnya volume perdagangan akan menyebabkan saham menjadi semakin likuid. Dealer berasumsi investor akan tetap membeli saham dengan harga tinggi ketika sedang tinggi juga volume perdagangannya. Nilai pasar tidak berpengaruh signifikan terhadap bid-ask spread, hal ini karena banyak faktor yang terlibat maka tentunya keputusan menahan saham harus diimbangi oleh variabel atau hal-hal lain diluar variabel nilai pasar yang dapat membantu investor mengambil keputusan. Varian return saham tidak berpengaruh terhadap bid-ask spread perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa naik ataupun turunnya nilai bid-ask spread tidak dipengaruhi oleh varian return saham.

Actions (login required)

View Item